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[中报]景顺稳债:景顺长城稳定收益债券型证券投资基金2019年半年度报告

2020-06-14 20:37 作者:
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即通过整个投资部分全体人员的配合尽力,553.00 141,472.41 第 25页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 6.4.8 或有事项、资产欠债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 停止资产欠债表日,法令、监察考核部相关人员认真监察执行估值政策及措施的 合规性,注册成本1.3亿元人民币,比例的分母采 用各自级此外份额,资金太过宽松的环境将收敛, 本基金打点人还通过度手化投资以分手信用风险。

996.53 注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减, 6.4.8.2 资产欠债表日后事项 停止财政报表报出日,226,000 40,393.76 15,并 由独立于投资部分的风险打点人员监控、陈诉以及按期风险回首的要领打点投资组合的市场风险,通 过LPR利率下行引导实体融资利率下行,基金份额净值1.067元,基金份额净值由基金打点人完成估值后, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已于 2018 年12月11日至2019年1月6日以通讯开会方法召开本基金的基金份额持有人大会,基金托管工钱中国 银行股份有限公司,完全尽职尽责地 推行了应尽的义务,014,901,123, 6.4.13.4.3.2 其他价值风险的敏感性阐明 本期末本基金未持有权益类资产(上年度末:同),基金的投资范畴、投资比例及投资组合切合有关法令礼貌及基金条约的划定,342.29 743,025.73 453,且本基金与由本基金的基 金打点人打点的其他基金配合持有一家公司刊行的证券不得高出该证券的10 %,125。

000.00 56.68 6中期单据 60,白条怎么扫码向个人付款,974。

如本基金所投资的标的资产未实时筹备,000.00 9.51 7.8 陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五宝贵金属投资明细 本基金本陈诉期末未持有贵金属,综合宏观经济、行业发 展及个券状况等各方面因素,个中现金不包罗结算备付金、存出担保金和应收申购款。

亦自行包袱基金投资中呈现的种种风险,大概会呈现如下风险: 1、大额申购风险 在呈现投资者大额申购时,基金从事证券生意业务所债券正回购生意业务形成的卖出回购 证券款余额18,全面认识本基金产物的风险收 益特征和产物特性, 6.4.10.2.3 销售处事费 单元:人民币元 得到销售处事费的各关联方名称本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期产生的基金应付出的销售处事费 景顺长城不变收益债券A 类 景顺长城不变收益债 券C类 合计 景顺长城基金打点有限公司 -11,不得高出该上市公司可畅通股票的 30 %(完全凭据有关指数组成比例举办证券投资 的开放式基金及中国证监会认定的非凡投资组合不受该比例限制),323.96 617,629.85 846,203,最大限度地掩护基金份额持有人的正当 权益,726.31 个中:付出销售机构的客户维护 费 16,695.73 355,000.00 8.90 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 -- 个中:买断式回购的买入返售金融资 产 -- 7银行存款和结算备付金合计 857,基金打点人可 能按照《基金条约》的约定暂停接管基金的赎回申请,577.49 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列) -- 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 6.4.7.17 70,本基金在生意业务所 举办的生意业务均与中国证券挂号结算有限责任公司完成证券交收和金钱清算,277.99 合计 70,411.86 6.4.7.11 存款利钱收入 单元:人民币元 项目本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 活期存款利钱收入 28,198, 第三条理:相关资产或欠债的不行调查输入值,832.87 148。

海内经济下行压力加大,875.01 -----28,155.90 1,004,292。

720。

112, (3)对基金取得的企业债券利钱收入,226, 6.4.7.16 公允代价变换收益 单元:人民币元 项目名称本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 1.生意业务性金融资产 1,本基金打点人严格执行《证券投资基金打点公司公正生意业务制度指导意见(2011 年修订)》,346,本基金投资组合均到达上述投资组 合比例的要求,106.36 第 21页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 6.4.7.3 衍生金融资产/欠债 本基金本陈诉期末未持有衍生金融资产/欠债。

570.49 1, 业绩较量基准中证综合债指数,057,对基金资产净值的计较、基金份额申购赎 回价值的计较以及基金用度开支等方面举办了当真地复核,324.40 3,成立了以风险打点委员会为 焦点, 投资计策资产设置计策:本基金依据宏观经济数据和金融运行数据、钱币政策、 财务政策、以及债券市场和股票市场风险收益特征, 4.5 打点人对宏观经济、证券市场及行业走势的扼要展望 展望下半年,246.53 本期赎回(以“ -”号填 列) -86,203,个中不低于赎回费部门的25 %归入 转出基金的基金资产。

解禁后取得的股息、红利收入,930.20 297, 本基金的基金打点人对其打点的所有开放式基金于开放期内,449.75 欠债和所有者权益附注号本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债: 短期借钱 -- 生意业务性金融欠债 -- 衍生金融欠债 6.4.7.3 -- 第 15页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 卖出回购金融资产款 28,000.00 215,330.30 -86, 本基金打点人通过由风险打点人员按期监控组合中债券投资部门的利率风险,146.732.基金赎回款 -654,本基金打点人配备的风险打点人 员对投资风险举办独立的监控并实时向打点层讲述,公司旗下指数基金因指数成份股调解,222.57 结算备付金 356,950.60 29,875.01 ----482,大概会发生基金仓位调解坚苦,428.76 5,受股市创新高、经济数据超预期、国债一级招标利率大幅走高和政治 局集会会议政策微调等因素影响, §7 投资组合陈诉 7.1 期末基金资产组合环境 金额单元:人民币元 序号项目金额占基金总资产的比例 (%) 1权益投资 -- 个中:股票 -- 2基金投资 -- 3牢靠收益投资 447,本基金投资计策未产生改变,将 第 42页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 本基金的托管费率由本来的年费率 0.2%调解为年费率 0.1%,689,假如持续2个开放日以上(含本数)产生巨额赎回,404.97 100.00 7.2 陈诉期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 陈诉期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本陈诉期末未持有股票投资。

552, 4.7 打点人对陈诉期内基金利润分派环境的说明 本基金本陈诉期内未实施利润分派, 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购生意业务中取得的债券 本基金本陈诉期末未持有从买断式逆回购生意业务中取得的债券,835.93 6.4.7.19 其他用度 单元:人民币元 项目本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 审计用度 44,基金打点人可 能按照《基金条约》的约定抉择部门延期赎回,节制执行中大概产生的风险,937,曾接受鹏 元资信评估公司证券 评级部门析师、中欧基 金牢靠收益部信用研 究员,989.70 生意业务性金融资产 6.4.7.2 447,不低于债券回购生意业务的余额,133,989.17 -12,地产5月开始呈现走弱 且融资一连收紧,428.76 19,324.40份 2.2 基金产物说明 投资方针在有效节制风险的前提下,对资管产物在2018年1月1日前运营进程中产生的增值税应税行为,571.4 2 95.75 小我私家 ------- 产物特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例到达或高出基金份额总份额的 20 %的环境,由景顺长城基金打点有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《 景顺长城不变收益债券型证券投资基金基金条约》认真果真召募,股票的股息、红利收入。

664.85 长城证券 --- 合计 -15,073.75 97,其“任职日期”按基金条约生效日填写,业绩较量基准收益率为2.00%,本基金为契约型开放式, 2)选择措施 基金打点人按照以上尺度举办考查后,本基金主要投资于证券生意业务所上市或银行间同业市场生意业务的证券,944,726.31 2.托管费 6.4.10.2.2 224,404.97 846,989.70 -----35,降实体企业融资本钱,484.77 5,424.51 26, 4.1.2 基金司理(或基金司理小组)及基金司理助理简介 姓名职务任本基金的基金司理(助理) 期限 证券从业年限说明 任职日期离任日期 何江波本基金的基 金司理 2019年 2月 14 日 -9经济学硕士,031.53 837,734.46 29,本陈诉期内,613.71 生意业务性金融资产 -90,850.47 资产支持证券 40,476,088.18 1,并于2019年1月7日表决通过了《关于调解景顺长城不变收益债券型证券 投资基金基金打点费率、托管费率和赎回费率并修改基金条约的议案》,415.07 -16,885, 当产生了影响估值要领和措施的有效性及合用性的环境时,本基金投资范畴不包罗国债期货,934,将本基金 “A类份额 持有期限少于60日的基金份额的赎接纳取赎回费,574。

力争在节制各 类风险的基本上获取不变的收益,247.81 7。

§12 备查文件目次 12.1 备查文件目次 1、中国证监会准予景顺长城不变收益债券型证券投资基金召募注册的文件; 2、《景顺长城不变收益债券型证券投资基金基金条约》; 3、《景顺长城不变收益债券型证券投资基金招募说明书》; 4、《景顺长城不变收益债券型证券投资基金托管协议》; 5、景顺长城基金打点有限公司核准创立批件、营业执照、公司章程; 6、其他在中国证监会指定报纸上果真披露的基金份额净值、按期陈诉及姑且通告,394.28元, 本基金的投资范畴及投资比例切合相关法令礼貌的要求、相关禁锢机构的相关划定及本基金的 条约要求,227.57份,部门基金资产畅通 临时受限制不能自由转让的环境拜见附注6.4.12,996.53 6,000.00 9.42 4 14309917连港 01 300,123, 2、如面对大额赎回的环境,本基金通过投资组合的分手化低落 其它价值风险,收益率开始下行, 包商银行事件后,067,144,。

10.7.2 基金租用证券公司生意业务单位举办其他证券投资的环境 金额单元:人民币元 券商名称债券生意业务债券回购生意业务权证生意业务 成交金额占当期债券 成交总额的 比例 成交金额占当期债券 回购 成交总额的 比例 成交金额占当期权 证 成交总额 的比例 浙商证券股份有限公司 ------ 招商证券股份有限公司 ------ 中国国际金融股份有限公司 ------ 中信证券股份有限公司 ------ 中国银河证券股份有限公司 ------ 西南证券股份有限公司 ------ 海通证券股份有限公司 ------ 东吴证券股份有限公司 ------ 兴业证券股份有限公司 ------ 国金证券股份有限公司 ------ 东方证券股份有限公司 ------ 广发证券股份有限公司 ------ 北京高华证券有限责任公司 ------ 申万宏源证券有限公司 121,528,000.00 合计 183。

通过集会会议方法启动估值委员会的运 作, 一是资金面临债券市场较友好,可接管质押品的资质要求与基金条约约定的投资范畴保持一致,自2019年1月8日起。

428,083.50 19,757, 2.本期末本基金的基金司理未持有本基金。

陈诉期内基金打点人无涉及基金工业 的诉讼,856.10 本陈诉期基金拆分变换份额(份额 淘汰以“-”填列) -- 本陈诉期期末基金份额总额 392,106.64 16。

停止资产欠债表日本基金无需要说明的其他重要事项,可以选择凭据实际买入价计较销售额,755.261.利钱收入 8,另一 方面来自于基金份额持有人可依据基金条约约定要求赎回其持有的基金份额,预测债券、可转债、新股申购等大类资产下一阶 段的预期收益率程度, 6.4.7.15 股利收益 本基金本陈诉期内无股利收益,403.48 29,854,085.84 资产支持证券利钱收入 618。

(5)本基金的都市维护建树税、教诲费附加和处所教诲费附加等税费凭据实际缴纳增值税额的适 用比例计较缴纳,基金运作整体正当合规, 6.4.10.1.2 权证生意业务 本基金本陈诉期内及上年度可比期间未通过关联方生意业务单位举办权证生意业务,718.48 减:所得税用度 -- 四、净利润(净吃亏以“-”号 填列) 6。

553.00 141,本基金打点人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《果真召募证券投资 基金运作打点步伐》、《证券投资基金销售打点步伐》和《证券投资基金信息披露打点步伐》等有关法 律礼貌及各项实施准则、《景顺长城不变收益债券型证券投资基金基金条约》和其他有关法令礼貌 的划定,000.00 215,720。

本基金持有除国债、央行单据、政策性金融债及处所当局债券之外的债券资产的账面 代价占基金净资产的比例为89.91%(上年尾:0.00 %),估量 CPI同比会有所回落;海内需求趋 弱,188.67 -665,能实时、全面、定 第 39页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 期向基金打点人提供高质量的咨询处事,对基金从上市公司取得的股息红利所得,接受牢靠 收益部信用研究员,美国及欧日的制造业PMI指数一连走低。

376,基金 第 18页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 条约生效日的基金份额总额为 1,000,景顺长城基金打点有限公司旗下共打点75只开放式基金,133,估量下半年出口继承回落的压力较大,由对公允代价计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 条理抉择: 第一条理:沟通资产或欠债在活泼市场上未经调解的报价,凭据本基金基金条约的划定,639.44 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本陈诉期末未持有处于转股期的可转换债券, 12.2 存放所在 以上备查文件存放在本基金打点人的办公场合。

433.33 26.03 应付利润 -- 递延所得税欠债 -- 其他欠债 6.4.7.8 120,910.01 --3,上述所得统一合用20 %的税率计征小我私家所得 税。

陈四清先生因事情更换,026.36 应付打点人酬金 104,133,659.86 个中:基金申购款 7,并于 2003年6月9日得到开业批文, 本陈诉期内,000 30,436.05 中国银行 -3。

有关具体信息拜见本基金打点人于 2018年12月5日至 2019年1月9日宣布的一系列相关通告,需要一个相对宽松的钱币情况;另一方面,712.50 合计 4,003, 市场峰回路转。

实时调解投资组 合久期等要领打点利率风险,769.67 699, 二是宏观根基面临债市有利。

4.4.2 陈诉期内基金的业绩表示 2019年上半年, §9 开放式基金份额变换 单元:份 项目景顺长城不变收益债券A类景顺长城不变收益债券C类 基金条约生效日( 2011年 3月 25 日)基金份额总额 613,对持有期限大于60日(含60日)的基金份额的赎回不 收取赎回费”调解为“A类份额对持有期限少于 30日的基金份额的赎接纳取赎回费,000,对国债、处所当局债以 及金融同业往来利钱收入亦免征增值税,海内通胀压力和缓,980。

322,615.91 -20。

475。

估量汇率、通胀等因素对 钱币政策制约较小,856.10 -基金拆分/份额折算前 -- 基金拆分/份额折算调解 -- 本期申购 -- 本期赎回(以“ -”号填 列) -- 本期末 3,088.18 131。

553.00 95.80 7.6 期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细 金额单元:人民币元 序号债券代码债券名称数量(张)公允代价 占基金资产 净值比例 (%) 1 011802416 18徐州高铁 SCP003 400。

101.62 三、本期基金份额生意业务发生 的基金净值变换数 (净值淘汰以“ -”号填 列) -398, 原标题:景顺长城基金打点有限公司:景顺稳债:景顺长城不变收益债券型证券投资基金2019年半年度陈诉 景顺长城不变收益债券型证券投资基金 2019年半年度陈诉 2019年6月30日 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 基金打点人:景顺长城基金打点有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2019年8月23日 第 2页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 §1 重要提示及目次 1.1 重要提示 基金打点人的董事会、董事担保本陈诉所载资料不存在虚假记实、误导性告诉或重大漏掉, 按证券生意业务所划定的比例折算为尺度券后,117。

314,自2019年1月8日起, 第 28页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 6.4.13 金融东西风险及打点 6.4.13.1 风险打点政策和组织架构 本基金在日常策划勾当中由金融东西发生的风险主要包罗信用风险、活动性风险及市场风险,376。

对生意业务敌手的资信状况举办充实评估、设定授信额度,591,本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行;本基金存放按期存款前,提供专门研究 陈诉,债券市场区间震荡,未发明本基金打点人存在损害基金份 额持有人好处的行为,因此当市场价值产生公道、大概的变换 时。

(iii)第三条理公允代价余额和本期变换金额 无,460.10 应付利钱 -----2。

765.09 48,218,830.00 6.4.7.14 衍生东西收益 本基金本陈诉期内无衍生东西收益。

447,于 2019年8月21日复核了本陈诉中 的财政指标、净值表示、利润分派环境、财政管帐陈诉、投资组合陈诉等内容,265.64 本期已分派利润 --- 本期末 9,基金将按照基金条约的约定面对条约终止清算、转 型等风险,389.04 交易债券差价收入 -1,263 173, 6.4.7 重要财政报表项目标说明 6.4.7.1 银行存款 单元:人民币元 项目本期末 2019年 6月 30日 活期存款 500,792.70 欠债和所有者权益总计 453,本基金打点人通过成立和完善内部信用评级体系和生意业务敌手库。

有牢靠的研究机构和专门的研究人员,498.61 104,081,418.99 7, 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单元:人民币元 本期末 2019年 6月 30日 1个月以内 1-3个月3个月 -1年 1-5年5年以上不计息合计 资产 银行存款 500,自2019年1月14日起, 6.4.9.2 本陈诉期与基金产生关联生意业务的各关联方 关联方名称与本基金的干系 景顺长城基金打点有限公司基金打点人、挂号机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”)基金打点人的股东、基金销售机构 注:下述关联生意业务均在正常业务范畴内按一般贸易条款订立,596.97 6其他应收款 - 7待摊用度 - 8其他 - 9合计 5。

782.56 债券利钱收入 7。

本基金可通过卖出回购金融资产方法借 入短期资金应对活动性需求,404.97 欠债 卖出回购金融资产款 28, 本基金打点人将成立完善的风险打点机制。

854。

574,638, 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本陈诉期末未持有买入返售金融资产, 10.3 涉及基金打点人、基金工业、基金托管业务的诉讼 陈诉期内无涉及本基金工业、基金托管业务的诉讼,965.11 应付证券清算款 -----1,真实、完整地反应了本基金2019 年6月30日的财政状况以及2019年1月1日至2019年6月30日期间的策划成就和基金净值变 动环境等有关信息, 本基金打点人承袭全面风险打点的理念。

确定证券策划机构的选择,903.83 80,696,隔夜资金价值创下新低,832,770,580,574,090。

仅限于参加和持有一 级市场新股申购、增发、可转债转股、所持股票配售及派发、权证行权所形成的股票,448.99 本期利润 4,5月, 第 26页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 6.4.10.2.2 基金托管费 单元:人民币元 项目本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期产生的基金应付出的托管费 224, 6.4.10.2 关联方酬金 6.4.10.2.1 基金打点费 单元:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期产生的基金应付出的打点费 648,“任职日期”为按照公司抉择聘 任后的通告日期, (d)不以公允代价计量的金融东西 不以公允代价计量的金融资产和欠债主要包罗应收金钱和其他金融欠债, 3.3 其他指标 无。

员工在其岗亭职责范畴内包袱相应风险打点责任,本基金 A类基金份额和C类基金份额别离计较基金份额净 值,下半年跟着翘尾因素下降,574,596.97 97, 2、本基金本期租用生意业务单位未产生变革,将本基金的打点费率由本来的年费率0.4%调解为年费率0.3%,通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值处事机构的估值数据等 方法,112, 停止2019年6月30日,500,553.00 98.57 个中:债券 406, 4.6 打点人对陈诉期内基金估值措施等事项的说明 本基金打点人创立基金估值委员会对基金工业的估值要领及措施作决定,166,000 13。

组合操纵打算上,553.00 363,对持有期限大于 30 日(含30日)的基金份额的赎回不收取赎回费”。

6.4.10.3 与关联方举办银行间同业市场的债券(含回购)生意业务 本基金本陈诉期及上年度可比期间未与关联方举办银行间同业市场的债券(含回购)生意业务,买入股票不征收股票生意业务印花税,并于2019年1月7日 表决通过了《关于调解景顺长城不变收益债券型证券投资基金基金打点费率、托管费率和赎回费率并修改基 金条约的议案》,575.75 209,255.89 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生东西 - 权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允代价变换 发生的预估增值税 - 合计 1,757,投资者在作出投资决定前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新,241,785,045.35 债券托管账户维护费 18, 本基金所持部门证券在证券生意业务所上市, 第 34页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 7.4 陈诉期内股票投资组合的重大变换 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2 %或前20名的股票明细 本基金本陈诉期末未持有股票投资,428,472.60 3,460.10 6.4.7.8 其他欠债 单元:人民币元 项目本期末 2019年 6月 30日 应付券商生意业务单位担保金 - 应付赎回费 19.40 预提用度 120,475.33 355。

6.4.12 期末(2019年6月30日 )本基金持有的畅通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的畅通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的畅通受限证券,123,其计较公式为: 日销售处事费=前一日C类基金资产净值×0.40%/当年天数,062, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至1年(含1年 )的,比例的分母回收部属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额),792.87 4.生意业务用度 6.4.7.18 4,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在景顺长城不变收益债券型证 券投资基金(以下称“本基金”)的托管进程中,715 145,843.48 未分派利润 6.4.7.10 29。

曾接受中 国农业银行股份有限 公司总行信用打点部 行业政策一处专员 2016年 4月插手本公 司,404.59 11,885,研究人员凭借其富厚的专业技术和对市场产物的恒久深入的跟踪研究,903.83 银行间市场 325,567.38 1。

073.75 应收证券清算款 -----3。

资金很是丰裕,324.40 100.00 合计 2,989.96 13,000 39, 第 3页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 1.2 目次 §1重要提示及目次.............................................................. 2 1.1重要提示................................................................... 2 1.2目次....................................................................... 3 §2基金简介.................................................................... 5 2.1基金根基环境............................................................... 5 2.2基金产物说明............................................................... 5 2.3基金打点人和基金托管人..................................................... 5 2.4信息披露方法............................................................... 6 2.5其他相关资料............................................................... 6 §3主要财政指标和基金净值表示.................................................. 6 3.1主要管帐数据和财政指标..................................................... 6 3.2基金净值表示............................................................... 7 3.3其他指标................................................................... 9 §4打点人陈诉.................................................................. 9 4.1基金打点人及基金司理环境................................................... 9 4.2打点人对陈诉期内本基金运作遵规守信环境的说明.............................. 11 4.3打点人对陈诉期内公正生意业务环境的专项说明.................................... 11 4.4打点人对陈诉期内基金的投资计策和业绩表示的说明............................ 12 4.5打点人对宏观经济、证券市场及行业走势的扼要展望............................ 12 4.6打点人对陈诉期内基金估值措施等事项的说明.................................. 13 4.7打点人对陈诉期内基金利润分派环境的说明.................................... 13 4.8陈诉期内打点人对本基金持有人数或基金资产净值预警景象的说明................ 13 §5托管人陈诉................................................................. 13 5.1陈诉期内本基金托管人遵规守信环境声明...................................... 13 5.2托管人对陈诉期内本基金投资运作遵规守信、净值计较、利润分派等环境的说明..... 14 5.3托管人对本半年度陈诉中财政信息等内容的真实、精确和完整颁发意见............. 14 §6半年度财政管帐陈诉(未经审计)............................................. 14 6.1资产欠债表................................................................ 14 6.2利润表.................................................................... 15 6.3所有者权益(基金净值)变换表.............................................. 16 6.4报表附注.................................................................. 17 §7投资组合陈诉............................................................... 33 7.1期末基金资产组合环境...................................................... 33 7.2陈诉期末按行业分类的股票投资组合.......................................... 33 7.3期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的所有股票投资明细................ 34 7.4陈诉期内股票投资组合的重大变换............................................ 34 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.......................................... 34 7.6期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细.............. 34 第 4页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 7.7期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的所有资产支持证券投资明细......... 34 7.8陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五宝贵金属投资明细......... 35 7.9期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细.............. 35 7.10陈诉期末本基金投资的国债期货生意业务环境说明................................. 35 7.11投资组合陈诉附注......................................................... 35 §8基金份额持有人信息......................................................... 36 8.1期末基金份额持有人户数及持有人布局........................................ 36 8.2期末基金打点人的从业人员持有本基金的环境.................................. 36 8.3期末基金打点人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间环境.................. 36 §9开放式基金份额变换......................................................... 36 §10重大事件展现.............................................................. 37 10.1基金份额持有人大会决策................................................... 37 10.2基金打点人、基金托管人的专门基金托管部分的重大人事变换................... 37 10.3涉及基金打点人、基金工业、基金托管业务的诉讼............................. 37 10.4基金投资计策的改变....................................................... 37 10.5为基金举办审计的管帐师事务所环境......................................... 37 10.6打点人、托管人及其高级打点人员受稽察或惩罚等环境......................... 37 10.7基金租用证券公司生意业务单位的有关环境....................................... 38 10.8其他重大事件............................................................. 39 §11影响投资者决定的其他重要信息.............................................. 41 11.1陈诉期内单一投资者持有基金份额比例到达或高出20 %的环境.................... 41 11.2影响投资者决定的其他重要信息............................................. 41 §12备查文件目次.............................................................. 42 12.1备查文件目次............................................................. 42 12.2存放所在................................................................. 42 12.3查阅方法................................................................. 42 第 5页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 §2 基金简介 2.1 基金根基环境 基金名称景顺长城不变收益债券型证券投资基金 基金简称景顺长城不变收益债券 场内简称无 基金主代码 261001 生意业务代码 261001 基金运作方法契约型开放式 基金条约生效日2011年 3月 25日 基金打点人景顺长城基金打点有限公司 基金托管人中国银行股份有限公司 陈诉期末基金份额总额 395。

428, 第 9页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 §4 打点人陈诉 4.1 基金打点人及基金司理环境 4.1.1 基金打点人及其打点基金的履历 本基金打点人景顺长城基金打点有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监 会证监基金字[2003]76号文核准设立的证券投资基金打点公司,105.66 本期利润 5,导致活动性风险; ( 2)假如持有基金份额比例到达或高出基金份额总额的 20 %的单一投资者大额赎回激发巨额赎回。

048.77 90,资金面非常丰裕,590,434.00 131,业经普华永道 中天管帐师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第096号验资陈诉予以验证,个中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城 优选殽杂型证券投资基金、景顺长城钱币市场证券投资基金、景顺长城动力均衡证券投资基金, 4.3 打点人对陈诉期内公正生意业务环境的专项说明 4.3.1 公正生意业务制度的执行环境 本陈诉期内, 6.4.12.2 期末持有的临时停牌等畅通受限股票 本基金本期末未持有临时停牌等畅通受限股票,A类基金份额不收取销售处事费,并大概回收“利率两轨并一轨”模式,业绩较量基准收益率为2.00%; 2019年上半年。

6.4.7.10 未分派利润 单元:人民币元 景顺长城不变收益债券A类 项目已实现部门未实现部门未分派利润合计 上年度末 5,999.56 7.其他用度 6.4.7.19 183, 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融东西的公允代价或将来现金流量因市场价值变换而产生颠簸的风险, §6 半年度财政管帐陈诉(未经审计) 6.1 资产欠债表 管帐主体:景顺长城不变收益债券型证券投资基金 陈诉截至日:2019年6月30日 单元:人民币元 资 产附注号本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 500,000.00 --447。

暂合用浅易计税要领,646,上述人事变 动已按相关划定存案、通告,调解快速的水平远超市场预期,自2019年1月14日起,并凭据合约规 定的从头订价日或到期日举办了分类。

261,428.76 应收股利 ------- 应收申购款 -----101,417。

本基金未持有非一连的以公允代价计量的金融资产 (2018年12月31日: 同),637。

未发明损害基金持有人好处的行 为, 于本期末,780.35 个中:卖出回购金融资产支出 888,基金打点费年费率从0.40%调解到0.30%。

470.22 5.利钱支出 888, 7.11.5 期末前十名股票中存在畅通受限环境的说明 本基金本陈诉期末未持有股票投资,081。

336.33 1,且本基金与由本基金打点人打点的其他基金配合持有一家公司刊行的证 券,854,并能按照基金打点人的特定要求,110,591,290.03 37,117,估量下半年PPI冲高的压力较小,102,由本基金的基金 打点人打点的所有开放式基金于开放期内配合持有一家上市公司刊行的可畅通股票不得高出该上 市公司可畅通股票的15 %, 6.4.10.4 各关联方投成本基金的环境 6.4.10.4.1 陈诉期内基金打点人运用固有资金投成本基金的环境 本基金的基金打点人于本陈诉期及上年度可比期间未运用固有资金投成本基金,家产稳增长的压力依然较大,981.24 -666,564.00 ---822。

101.62 8,352,理性判定市场,475.33 欠债总计 -----8。

6月份官方制造业PMI为49.4%,因此违约风险产生的 大概性很小;本基金在银行间同业市场仅与到达本基金打点人既定信用政策尺度的生意业务敌手举办 生意业务, 6.4.10.7 其他关联生意业务事项的说明 本基金本陈诉期及上年度可比期间无其他关联生意业务事项, 第 19页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 6.4.3 遵循企业管帐准则及其他有关划定的声明 本基金2019年半年度财政报表切合企业管帐准则的要求,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法令法 规、基金条约和托管协议的有关划定,各项财政指标显示公司策划状况不变; c、策划行为类型。

由此发生的误差计入基 金资产,暂不征收企业所得税,在投资者认购/申购时收取认购 /申购费的,投资有风险,建仓期竣事时, 同时,101.62 6,552。

8.3 期末基金打点人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间环境 1.本期末基金打点人的高级打点人员、基金投资和研究部分认真人未持有本基金,073.75 递延所得税资产 -- 其他资产 6.4.7.6 -- 资产总计 453,564.00 个中:股票投资 -- 基金投资 -- 债券投资 406,108.19 资产支持证券投资收益 -- 第 16页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 贵金属投资收益 -- 衍生东西收益 6.4.7.14 -- 股利收益 6.4.7.15 -- 3.公允代价变换收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.16 1,498.61 应吩咐管费 -----34,849。

186.40 -21,若呈现重大事项停牌、生意业务不活泼(包罗涨跌停时的生意业务不 活泼)、或属于非果真刊行等环境,553.00 822,241, 6.4.5 过错矫正的说明 本基金在本陈诉期间无须说明的管帐过错矫正,324.40 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额,950.60 6.4.7.17 其他收入 单元:人民币元 项目本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金赎回费收入 65,519.17 本陈诉期期初基金份额总额 463,673.52 二、本期策划勾当发生的基 金净值变换数(本期利润) -8,757,投资于股票、权证等权益类资产的 比例不高出基金资产的20 %,000.00 应收利钱 -----19,830.00 -42,220.27 应收买入返售证券利钱 - 应收申购款利钱 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 6.75 合计 5,183,大概导致部门投资受限而不能实现基金条约约定的投资目标及投资计策; ( 6)大额赎回导致基金资产局限过小。

通过靠得住的打点及信息系统一连监控上述种种风险。

再由景顺长城基金打点有限公司 计较并付出给各基金销售机构,498.43 29,637,528,不变收益A份额净值增长率为1.42%,098,809.57 541,338,513,基金份额总额 395,持有现金可能到期日在一年以内的当局债券的比例不低于基金资产 净值的5 %, 2.3 基金打点人和基金托管人 项目基金打点人基金托管人 名称景顺长城基金打点有限公司中国银行股份有限公司 信息披露 认真人 姓名杨皞阳王永民 接洽电话 0755-82370388 010-66594896 电子邮箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com 客户处事电话 4008888606 95566 传真 0755-22381339 010-66594942 注册地点深圳市福田区中心四路 1号嘉里建 设广场第一座 21层 北京市西城区再起门内大街 1号 第 6页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 办公地点深圳市福田区中心四路 1号嘉里建 设广场第一座 21层 北京市西城区再起门内大街 1号 邮政编码 518048 100818 法定代表人丁益刘连舸 2.4 信息披露方法 本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报 刊登基金半年度陈诉正文的打点人互联网 网址 基金半年度陈诉备置所在基金打点人的办公场合 2.5 其他相关资料 项目名称办公地点 注册挂号机构景顺长城基金打点有限公司深圳市福田区中心四路 1号 嘉里建树广场第一座 21层 §3 主要财政指标和基金净值表示 3.1 主要管帐数据和财政指标 金额单元:人民币元 3.1.1期间数据和指标陈诉期(2019年 1月 1日 -2019年 6月 30日 ) 景顺长城不变收益债券A类景顺长城不变收益债券C类 本期已实现收益 4, (b)一连的以公允代价计量的金融东西 (i)各条理金融东西公允代价 于2019年6月30日。

418.35 37,036.78 1.打点人酬金 6.4.10.2.1 648, (2)其他 除公允代价外,567.51份基金份额,117,对部属分级基金,本托管人按照《证券投资基金法》及其他有关法令礼貌、基金条约和托管协议的 第 14页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 划定, 经测算本基金面对的其他价值风险列示如下: 6.4.13.4.3.1 其他价值风险敞口 本期末本基金未持有权益类资产(上年度末:同),存续期 限不定,930,414,《景顺长城不变收益债券型证券投资基金基金条约》于2011年3月25日正式生效,得到基金投资收益。

614.13 6。

其次,875.01 应付赎回款 -----135,429,294,000.00 应付赎回款 135, (4)基金卖出股票按0.1 %的税率缴纳股票生意业务印花税,在严格节制风险的基本上,995.77 本期已分派利润 --- 本期末 51。

并由董事长签发,112,222.57 6.4.7.2 生意业务性金融资产 单元:人民币元 项目本期末 2019年 6月 30日 本钱公允代价公允代价变换 股票 --- 贵金属投资-金交所黄金合约 --- 债 券 生意业务所市场 81,可能以 2017年最 后一个生意业务日的基金份额净值、非货品期货结算价值作为买入价计较销售额。

133,664.85 3,657.05 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 395, 第 37页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 §10 重大事件展现 10.1 基金份额持有人大会决策 景顺长城不变收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金 ”)的基金打点人景顺长城 基金打点有限公司(以下简称“本基金打点人 ”)经与本基金的基金托管人中国银行股份有 限公司协商一致, 基金的过往业绩并不代表其将来表示。

7.10.2 陈诉期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本陈诉期末未持有国债期货。

10.4 基金投资计策的改变 在本陈诉期内,其账面代价与公允价 值相差很小,对本部分业务范畴内的风险负有管控和及 时陈诉的义务, 基金事务部基金管帐认真与基金托管人相同,810.00 减:应收利钱总额 23,718.48 8,564.00 --22, 6.4.13.3.1 陈诉期内本基金组合伙产的活动性风险阐明 本基金的基金打点人在基金运作进程中严格凭据《果真召募证券投资基金运作打点步伐》及《 果真召募开放式证券投资基金活动性风险打点划定》(自2017年10月1日起施行)等礼貌的要求 对本基金组合伙产的活动性风险举办打点。

227.57 793,按银行同业利率计息。

081, 基金日常估值由基金打点人同基金托管人一同举办,639.44 1.24 9合计 453,720,376, 10.6 打点人、托管人及其高级打点人员受稽察或惩罚等环境 本陈诉期内,对刊行人及债券投资 举办内部评级, 7.11.3 期末其他各项资产组成 单元:人民币元 序号名称金额 1存出担保金 16。

084.38 结算备付金 356,571.42 --378, 8.2 期末基金打点人的从业人员持有本基金的环境 本期末基金打点人的所有从业人员未持有本基金,614.13 应付打点人酬金 -----104,637,本着厚道信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,117,并能满意本基金运作高度保密的要求; e、该证券策划机构具有较强的研究本领,638,213.53 其他利钱收入 -- 2.投资收益(损失以“-”填 列) -1。

407,817.78 751, 陈文鹏本基金的基 金司理 2014年 10月 28 日 2019年 2月 13 日 11经济学硕士,但团结生意业务机缘及市场生意业务价值颠簸阐明表 明投资组合间不存在不公正生意业务和洽处输送的大概性,对基金持有的上市公司限售股,081.93 个中:存款利钱收入 6.4.7.11 32。

为基 金持有人钻营最大好处。

483.67 33。

本基金的投资范畴为海内依法刊行和上市生意业务的国债、金融债、央行单据、企业(公司) 债、可转换债券(含疏散型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、A股股票(包罗中小板、创业板及 其它经中国证监会答应上市的股票 )以及经中国证监会核准的答允基金投资的其他金融东西,613.71 -----16,000 30, 12.3 查阅方法 投资者可在办公时间免费查阅。

今朝,非不公正生意业务和洽处输送的异常交 易行为,掩护基金份额持 第 13页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 有人的正当权益,总需求方面,155。

564.00 买入返售金融资产 1,212.53 0.19 8其他各项资产 5。

222.57 28,108.19 个中:股票投资收益 6.4.7.12 -- 基金投资收益 -- 债券投资收益 6.4.7.13 -1,争取精采投资业绩, 下表统计了本基金的利率风险敞口,105.66 90,057,903.17 3,354.16 27,投资组合间固然存在邻近生意业务日同向生意业务行为,基金份额净值1.074元;景顺长城不变收益债券C类 基金份额总额为3,986.94 463。

包罗交易股票、债券的差价收入,428。

000.00 215,754.30 合计 406,930.20 应吩咐管费 -----148。

088,133,196.08 其他 45,637,246.88 -419,600.00 银行划款手续费 8,694.71 资产支持证券投资 179,830.00 -42,220.38 3,204.03 减:二、用度 1, 6.4.7.5 应收利钱 单元:人民币元 项目本期末 2019年 6月 30日 应收活期存款利钱 93.07 应收按期存款利钱 - 应收其他存款利钱 - 应收结算备付金利钱 144.54 应收债券利钱 4,854,持股期限在 1个月以内(含1个月 )的,不能满意存续的条件,不变收益C份额净值增长率为1.62%, 4.4 打点人对陈诉期内基金的投资计策和业绩表示的说明 4.4.1 陈诉期内基金投资计策和运作阐明 2019年上半年,222.57 885,其预期风险与 预期收益高于钱币市场基金,403.45 4,227.57份 基金条约存续期不按期 部属分级基金的基金简称景顺长城不变收益债券A类景顺长城不变收益债券C类 部属分级基金的生意业务代码 261001 261101 陈诉期末部属分级基金的 份额总额 392,710,同日反向生意业务成交 较少的单边生意业务量高出该证券当日成交量的5 %的生意业务共有57次。

392.10 第 23页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 景顺长城不变收益债券C类 项目已实现部门未实现部门未分派利润合计 上年度末 780,本基金的活动性风险一方面来自于投资品种所处的生意业务市场不活泼而带来的变现坚苦,404.97 846,553.00 19.07 5企业短期融资券 240,403.45 应付销售处事费 -----1,629, 对付证券生意业务所上市的股票和债券,585.022.基金赎回款 -414,436.05 11。

本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未投成本基金。

年头受降准利好及年头设置需求释放影响, 2、本基金自2019年1月8日起,917.56 29,949.22 837。

6.4.6 税项 按照财务部、国度税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利不同化小我私家所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利不同化小我私家所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明晰全面推开营改增 试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的增补通知 》、财税[2016]140号《关于明晰金融房地产开拓教诲帮助处事等增值税政策的通知》、财税 [2017]2号《关于资管产物增值税政策有关问题的增补通知》、财税[2017]56号《关于资管产物增值 税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入牢靠资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及 其他相关财税礼貌和实务操纵,112, 6.4.9 关联方干系 6.4.9.1 本陈诉期存在节制干系或其他重大好坏干系的关联方产生变革的环境 本陈诉期,其余亦可在银行间同业市场生意业务,另外,000.00 179,571.42 95.75 16,989.96 存出担保金 16,330.30 -基金拆分/份额折算前 -- 基金拆分/份额折算调解 -- 本期申购 -- 本期赎回(以“ -”号填 列) -- 本期末 392。

196,持有现金可能到期日在一 年以内的当局债券的比例不低于基金资产净值的5 %,364.29 -4,估值委员会配合接头通事后,690, 6.4.7.13 债券投资收益 单元:人民币元 项目本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 845。

004,832.87 34,428.76 5应收申购款 101。

将本基金的打点费率由本来的年费率 0.4%调解为年费率 0.3%,但 需切合中国证监会的相关划定。

采纳利率预期 计策、信用计策和机缘计策相团结的努力性投资要领,295.03 - 买入返售金融资产收入 25,将风险打点融入业务中,904.30 三、利润总额(吃亏总额以“-” 号填列) 6,阐明判定市场利 率程度变换趋势和股票市场走势,大概导致以下风险: ( 1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,000.00 100.00% -- 长城证券股份有限公司 ------ 中信建投证券股份有限公司 ------ 10.8 其他重大事件 序号通告事项法定披露方法法定披露日期 1景顺长城不变收益债券型证券投资基金 2019年第 1号更新招募说明书上海证券报 2019-01-09 2景顺长城不变收益债券型证券投资基金 2019年第 1号更新招募说明书摘要上海证券报 2019-01-09 3景顺长城基金打点有限公司关于景顺长城不变收益债券型证券投资基金基 金份额持有人大会表决功效暨决策生效的通告 上海证券报 2019-01-09 4景顺长城不变收益债券型证券投资基金基金条约( 2019年 1月修订)上海证券报 2019-01-09 第 40页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 景顺长城不变收益债券型证券投资基金托管协议( 2019年 1月修订)上海证券报 2019-01-09 6景顺长城不变收益债券型证券投资基金 2018年第 4季度陈诉上海证券报 2019-01-21 7景顺长城基金打点有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司治理旗下 基金相关销售业务的通告 上海证券报 2019-01-30 8关于景顺长城基金打点有限公司旗下基金调解持有停牌股票估值价值的公 告 上海证券报 2019-02-01 9景顺长城基金打点有限公司关于景顺长城不变收益债券型证券投资基金基 金司理改观通告 上海证券报 2019-02-14 关于景顺长城不变收益债券型证券投资基金限制伍拾万元以上申购(含日 常申购和按期定额申购)及转换转入业务的通告 上海证券报 2019-02-21 11景顺长城基金打点有限公司关于系统停机维护的通告上海证券报 2019-02-23 12景顺长城基金打点有限公司关于旗下部门基金介入深圳盈信基金销售有限 公司基金转换费率优惠勾当的通告 上海证券报 2019-02-27 13景顺长城不变收益债券型证券投资基金 2018年年度陈诉摘要上海证券报 2019-03-26 14景顺长城不变收益债券型证券投资基金 2018年年度陈诉上海证券报 2019-03-26 景顺长城基金打点有限公司关于旗下部门基金介入交通银行手机银行基金 申购及按期定额投资申购费率优惠勾当的通告 上海证券报 2019-04-01 16景顺长城基金打点有限公司关于旗下部门基金继承介入中国工商银行小我私家 电子银行基金申购费率优惠勾当的通告 上海证券报 2019-04-01 17景顺长城基金打点有限公司关于系统停机维护的通告上海证券报 2019-04-03 18关于景顺长城基金打点有限公司旗下基金调解持有停牌股票估值价值的公 告 上海证券报 2019-04-04 19景顺长城基金打点有限公司关于旗下部门基金介入玄元保险基金申购及定 期定额投资申购费率优惠勾当的通告 上海证券报 2019-04-04 景顺长城基金打点有限公司关于旗下部门基金新增玄元保险为销售机构并 开通基金“按期定额投资业务”和基金转换业务的通告 上海证券报 2019-04-04 21景顺长城基金打点有限公司关于系统停机维护的通告上海证券报 2019-04-08 22景顺长城基金打点有限公司关于系统停机维护的通告上海证券报 2019-04-11 23关于景顺长城基金打点有限公司旗下基金调解持有停牌股票估值价值的公 告 上海证券报 2019-04-16 24景顺长城不变收益债券型证券投资基金 2019年第 1季度陈诉上海证券报 2019-04-20 景顺长城不变收益债券型证券投资基金 2019年第 2号更新招募说明书上海证券报 2019-05-09 26景顺长城不变收益债券型证券投资基金 2019年第 2号更新招募说明书摘要上海证券报 2019-05-09 27景顺长城基金打点有限公司关于系统停机维护的通告上海证券报 2019-05-09 28景顺长城基金打点有限公司关于一连完善客户身份信息的提示上海证券报 2019-05-13 29景顺长城基金打点有限公司关于旗下部门基金介入中百姓生银行直销银行 “基金通”平台基金申购及按期定额投资申购费率优惠勾当的通告 上海证券报 2019-05-16 景顺长城基金打点有限公司关于系统停机维护的通告上海证券报 2019-05-20 31景顺长城基金打点有限公司关于系统停机维护的通告上海证券报 2019-06-04 32景顺长城基金打点有限公司关于提醒投资者实时提供或更新身份信息资料 的通告 上海证券报 2019-06-15 33关于景顺长城基金打点有限公司旗下基金调解持有停牌股票估值价值的公 告 上海证券报 2019-06-25 34景顺长城基金打点有限公司关于直销网上生意业务系统中国工商银行渠道暂停上海证券报 2019-06-26 第 41页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 处事的通告 35景顺长城基金打点有限公司关于旗下部门基金介入中国银行基金按期定额 投资申购费率优惠勾当的通告 上海证券报 2019-06-27 §11 影响投资者决定的其他重要信息 11.1 陈诉期内单一投资者持有基金份额比例到达或高出20 %的环境 投资者 种别 陈诉期内持有基金份额变革环境 陈诉期末持有基金环境 序号持有基金份额比例到达或 者高出 20 %的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额份额占 比 (%) 机构 1 20190520-20190630 378,本基金并无须作披露的资产欠债表日后事项。

总供应方面,000,包罗宏观经济陈诉、行业陈诉、市场走向阐明陈诉、个股 阐明陈诉及其他专门陈诉以及全面的信息处事,最近两年未因重大违规行为受到禁锢构造的惩罚; d、内部打点类型、严格,465.83 179,901,本基金的基金打点工钱景顺长城基金打点有限公司,112,颠簸较大, (c)非一连的以公允代价计量的金融东西 第 33页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 于2019年6月30日,835.01 22,本基金打点人及其高级打点人员、托管人托管业务部分及其高级打点人员未 受到禁锢部分的任何稽察和惩罚。

本基金投资于一家公司刊行的证券市值不超 过基金资产净值的10 %,903.17 景顺长城不变收益债券C类 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 330。

237.41 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管, 第 11页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 自 2014年 6月起接受 牢靠收益部基金司理,具备健全的内节制度,基金估值委员会在 遵守法令礼貌的前提下,000 13,393.59 15,644.29 其他 118.66 合计 32,由 其提供相关债券品种、畅通受限股票的估值参考数据,钱币政策仍有大概降准,509.99 应交税费 71,976,373.44 利率敏感度缺口 -27,363.17 注:1、付出基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,债券市场收益率大幅上行,未缴纳增值税的,个中景顺长城不变收益债 券A类基金份额总额为392。

324.57 四、本期向基金份额持有人 分派利润发生的基金净值变 动(净值淘汰以“-”号填 列) --- 五、期末所有者权益(基金 净值) 530, 6.4.13.4.3 其他价值风险 其他价值风险是指金融东西的公允代价或将来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价值变换而产生颠簸的风险,599。

4、上述基金业绩指标不包罗持有人认购或生意业务基金的各项用度。

债券市场机会大于风险。

798.70 325, 第 35页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 7.9 期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细 本基金本陈诉期末未持有权证,享受不变的票息和套息收益。

估量跟着央行钱币政策操纵规复常态,817.78 注:付出基金销售机构的 C类基金份额销售处事费按前一日 C类基金资产净值0.40 %的年费率计提, 截至本陈诉期末。

000.00 14.17 7可转债(可互换债) -- 8同业存单 -- 9其他 -- 10合计 406,本基金的基金打点人通过公道分手逆回购生意业务的到期日与生意业务敌手的会合度;凭据穿透 原则对生意业务敌手的财政状况、偿付本领及杠杆程度等举办须要的尽职观测与严格的准入打点,053。

000.00 9.47 2 011900392 19扬城建 SCP002 400,528, 每日累计至每月月底, 第 27页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 6.4.10.4.2 陈诉期末除基金打点人之外的其他关联方投成本基金的环境 除基金打点人之外,433.33 2。

247,718.54 基金转换费收入 5,2019年6月,可能基金所投资证券的刊行人 呈现违约、拒绝付出到期本息等导致基金资产损失和收益变革的风险。

已纳税额从资管产物打点人今后月份的增值税应纳税额中抵减,442.62 960,按月付出, 4.3.2 异常生意业务行为的专项说明 本陈诉期内, 7.11.6 投资组合陈诉附注的其他文字描写部门 无,290.03 应付利润 ------- 其他欠债 -----355。

575,“离任日期”为按照公司抉择的解聘日期(通告前一日); 2、证券从业的寄义遵从行业协会《证券业从业人员资格打点步伐》的相关划定, 2、期末可供分派利润回收期末资产欠债表中未分派利润与未分派利润中已实现部门的孰低数。

553.00元,000。

第 12页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 收益率一连下行,公正看待旗下打点的所有基金和投资组合,369.04 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 本钱总额 822,或因赎回费收入归基金资产,222.73 -3。

340,472.03 37,792.57 1,团结种类别资产的颠簸性以及活动性状况阐明 举办大类资产设置,407, 第 38页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 10.5 为基金举办审计的管帐师事务所环境 本陈诉期内本基金未改换管帐师事务所,无属于第一或第三条理的余额(2018年12月31日:第二 条理822,002,将本基金的托管费率由本来的 年费率 0.2%调解为年费率 0.1%,084.38 结算备付金 13,000.00 5.89 2央行单据 -- 3金融债券 -- 个中:政策性金融债 -- 4企业债券 80。

按照《景顺长城不变收益债券型证券投资基金基金条约》和《景顺长城不变收益债券型证券投资 基金招募说明书》,表中所示为本基金资产及欠债的账面代价,称为 C类基金份额。

701, 本基金打点人拟定了政策和措施来识别及阐明这些风险,已于 2018年12月11日至2019年1月6日以通讯开会方法召开本基金的基 金份额持有人大会,509.99 应付利钱 -----26.03 26.03 应交税费 -----37,290.03 应付利钱 2,376,资管产物打点人运营资管产物提供的贷款处事, 本陈诉中财政资料未经审计, 债券的利钱收入及其他收入,903.17份,资管产物打点人运营资管产物转让2017年 12月31日前取得的基金、非货品期货。

基金托管人的专门基金托管部分的重大人事变换: 2019年 5月,其计较公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×约定的年费率/当年天数,630。

498.61 297,风险打点人员按照研究人员提出的估值要领或估值模 型举办计较及验证,并按照阐明的功效向基金估值委 员会提出有关估值要领或估值模子的发起,本半年度陈诉已经全部独立董事 签字同意,112, 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本陈诉期末未持有国债期货, 2012年 10月加 入本公司。

785。

031.53 项目上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分派利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 1,000.00 9.44 3 101900436 19太仓城投MTN001 400,219,不得高出该证券余额的10 %。

主要税项列示如下: (1)资管产物运营进程中产生的增值税应税行为, (ii)公允代价所属条理间的重大变换 本基金以导致各条理之间转换的事项产生日为确认各条理之间转换的时点,对持有 期限大于30日(含30日)的基金份额的赎回不收取赎回费”,856.54 330, 本公司回收团队投资方法。

287,本基金的基金打点人成立了逆回购生意业务质押品打点制度:根 据质押品的资质确定质押率程度;一连监测质押品的风险状况与代价变换以确保质押品按公允价 值计较足额;并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为生意业务敌手开展逆回购交 易时,246.53 617,161,确保本基金组合的资产变现本领与投资者赎回需 求匹配与均衡,946,903.17 392,530.13 179,100.90 15, 本财政报表由本基金的基金打点人景顺长城基金打点有限公司于2019年8月21日核准报出,460.10 7,323.96 本期赎回(以“ -”号填 列) -327,678.62 基金赎回款 -1, 首先。

并按照计较和验证的功效与投资人员配合确定估值要领并提交估值委员会, 注:1、对基金的首任基金司理,基金打点费年费率从0.20%调解到0.10%,101.62 8,630.98 信息披露费 67,155,000,持股时间自解禁日起计较;解禁前取得 的股息、红利收入继承暂减按50 %计入应纳税所得额, 6.4.10 本陈诉期及上年度可比期间的关联方生意业务 6.4.10.1 通过关联方生意业务单位举办的生意业务 6.4.10.1.1 股票生意业务 本基金本陈诉期内及上年度可比期间未通过关联方生意业务单位举办股票生意业务,656.15 4.25 注:分级基金机构/小我私家投资者持有份额占总份额比例的计较中,从代价投资的角度举办理论阐明,000.00元,314,614.13 135,本基金打点人打点的所有投资组合参加的生意业务所果真竞价, 将估值功效以两边承认的方法报送给基金托管人。

经向中国证监 会存案,181.82 存出担保金 16, 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费组成,251.63 注:1、付出基金打点人景顺长城基金打点有限公司的打点人酬金按前一日基金资产净值的约定年 费率计提,832.87 应付证券清算款 -----4,553.00 141,102, 5.2 托管人对陈诉期内本基金投资运作遵规守信、净值计较、利润分派等环境的说明 本陈诉期内,241,各家出资比例别离为49%、49%、 1%、1 %。

403.45 1,602。

454,凭据上述划定计较纳税,591, 7.3 期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的所有股票投资明细 本基金本陈诉期末未持有股票投资,710,255.90 -822。

813。

509.99 13,045.36 89。

并按照宏观经济、基准利率程度、股 票市场整体估值程度,947,000.00 --- 上年度末 2018年 12月 31日 1个月以内 1-3个月3个月 -1年 1-5年5年以上不计息合计 第 31页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 资产 银行存款 885,343.33 -12,将基金 份额分为差异的种别,消费受基数影响回升,担保复核内容不存在 虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉,应由刊行债券的企业在向基金付出利钱时代扣代缴20% 第 20页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 的小我私家所得税,请当真阅读本风险提示及基金条约等信息披露文件。

700.62 -5,028,645.83 市场利率下降25个基点 1,实时精确地举办份额净值的计量,181.82 存出担保金 35。

000.00 1,对持有期限大于 60日(含60日)的基金份额的赎回不 收取赎回费”调解为“A类份额对持有期限少于30日的基金份额的赎接纳取赎回费, 10.2 基金打点人、基金托管人的专门基金托管部分的重大人事变换 基金打点人重大人事变换: 陈诉期内本基金打点人无重大人事变换, §5 托管人陈诉 5.1 陈诉期内本基金托管人遵规守信环境声明 本陈诉期内,其上限一般不高出基金持有的债券投资的公允代价。

以2018 年1月1日起发生的利钱及利钱性质的收入为销售额,而且本基金打点人逐日对本基金所持有的证券价值实施监控,826.24 90。

市场预期美联储年内降息 两次,以及所持股票 派发和可疏散债券疏散所形成的权证等其它所有非直接从二级市场得到的权益资产,314,020.00 6.4.12.3.2 生意业务所市场债券正回购 停止本陈诉期末2019年6月30日止,其计较公式为: 日打点人酬金=前一日基金资产净值×约定的年费率/当年天数,248.11 85, 6.4.10.6 本基金在承销期内参加关联方承销证券的环境 本基金本陈诉期及上年度可比期间未在承销期内参加关联方承销的证券,695.73 欠债总计 28,663,并设定适当的风险限额及内部节制流程,按月付出给景顺长城基金打点有限公司, 6.4.10.1.3 应付出关联方的佣金 本基金本陈诉期及上年度可比期间无应付关联方佣金, 按照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城不变收益债券型证券投资基金基金条约》的 有关划定,878。

全球钱币宽松蓄势待发,每日累计至 每月月底, 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融东西的公允代价或将来现金流量因市场利率变换而产生颠簸的风险,无属于第一或第三条理的余额), 本陈诉期自2019年1月1日起至2019年6月30日止,投资人可自由选择申购某一类此外基金份额,本基金持有的以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产中属于 第二条理的余额为 447,875.01 - 应付证券清算款 4,441,597.82 长城证券 --- 合计 -751,129,597.82 5,该类生意业务要求本基金转入质押库的债券,836.11 期末可供分派基金份额利润 0.0232 0.0166 期末基金资产净值 421,通过独立的风险打点部分对本基金的组合持仓会合度 指标、畅通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现本领的综合指标等活动性指标举办持 续的监测和阐明,不低于赎回费总额的25 %归入基金资产,574,均对生意业务敌手 举办信用评估以节制相应的信用风险,812,000 40。

于2019年7月1日到期,718.48 三、本期基金份额生意业务发生 的基金净值变换数 (净值淘汰以“ -”号填 列) -653,155,433.33 应交税费 -----71,587.02 个中:基金申购款 271,以节制大概呈现的信用风 险,279.76 1,对付本基金资产净值无重大影响(上年度末:同),792.70 二、本期策划勾当发生的基 金净值变换数(本期利润) -6,695.73 第 22页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 6.4.7.9 实收基金 金额单元:人民币元 景顺长城不变收益债券A类 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 463,Shibor一度10年来首次跌破1%, 景顺长城基金打点有限公司 2019年8月23日 第 43页 共 43页 中财网 , 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在生意业务进程中因生意业务敌手未推行合约责任,203,564.00 资产支持证券投资 40,528, 2、本基金自2019年1月8日起,986.94 330,472.03 71,由长城证券股份有限公司、景 顺资产打点有限公司、开滦(团体)有限责任公司、大连实德团体有限公司配合提倡设立, 7.11 投资组合陈诉附注 7.11.1 本陈诉期内未呈现基金投资的前十名证券的刊行主体被禁锢部分备案观测可能在陈诉体例日 前一年内受到果真谴责、惩罚的环境,026.36 应付打点人酬金 -----297,对基金组合伙产中7个事情日可 变现资产的可变现代价举办隆重评估与测算。

261。

227.57 29。

472.60 应收利钱 6.4.7.5 5,477,449.75 欠债 卖出回购金融资产款 ------- 应付赎回款 -----6。

000.00 -----1,600,552, 以及量化产物和指数加强基金按照产物条约约定通过量化模子生意业务从而与其他组合产生的反向交 易,与本基金存在节制干系或其他重大好坏干系的关联方未产生变革, ,则大概低落基金净值涨幅,330.30 327,803.96 43,088,但收紧的大概性较低。

003,255.89 基金 --- 其他 --- 合计 446, 第 32页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 所面对的最大价值风险由所持有的金融东西的公允代价抉择。

凭据 3%的征收率缴 纳增值税, (2)对基金从证券市场中取得的收入。

本基金自召募期起按照认购费、申购费、销售处事费收取方法的差异。

无误后返回给基金打点人, 5.3 托管人对本半年度陈诉中财政信息等内容的真实、精确和完整颁发意见 本陈诉中的财政指标、净值表示、收益分派环境、财政管帐陈诉(注:财政管帐陈诉中的 “金 融东西风险及打点”部门未在托管人复核范畴内)、投资组合陈诉等数据真实、精确和完整。

000.00 -5,580.70 -15,经济数据开始回落以及活动性宽松,辞去中国银行股份有限公司董事长职务,950.60 第 24页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 股票投资 - 债券投资 1,472.03 应付利润 ------- 其他欠债 -----120,制造业和基建投资依然较弱,331.75 3.49 景顺长城不变 收益债券C类 452 6, 4.8 陈诉期内打点人对本基金持有人数或基金资产净值预警景象的说明 无,增长和通胀的不确定 性上升;欧洲率先转向宽松,持续位于荣枯线 之下,052,014.53 16。

084.38 -----885,本基金A类、C类两种 收费模式并存。

投资者在投成本基金前,为投资者提供恒久不变的回报。

222.57 -----500,123,843.48 43,553.00 543,918.85 6.4.7.12 股票投资收益 本基金本陈诉期内无股票投资收益,564.00元,323.96 减:本陈诉期基金总赎回份额 86, 第 7页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 3.2 基金净值表示 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩较量基准收益率的较量 景顺长城不变收益债券A类 阶段份额净值增 长率① 份额净值增 长率尺度差 ② 业绩较量基 准收益率③ 业绩较量基 准收益率标 准差④ ①-③②-④ 已往一个月 0.28% 0.03% 0.52% 0.03% -0.24% 0.00% 已往三个月 0.75% 0.04% 0.64% 0.06% 0.11% -0.02% 已往六个月 1.42% 0.03% 2.00% 0.06% -0.58% -0.03% 已往一年 4.99% 0.06% 6.00% 0.06% -1.01% 0.00% 已往三年 8.13% 0.07% 11.18% 0.07% -3.05% 0.00% 自基金条约生 效起至今 29.75% 0.16% 44.96% 0.07% -15.21% 0.09% 景顺长城不变收益债券C类 阶段份额净值增 长率① 份额净值增 长率尺度差 ② 业绩较量基 准收益率③ 业绩较量基 准收益率标 准差④ ①-③②-④ 已往一个月 0.28% 0.03% 0.52% 0.03% -0.24% 0.00% 已往三个月 0.66% 0.04% 0.64% 0.06% 0.02% -0.02% 已往六个月 1.62% 0.05% 2.00% 0.06% -0.38% -0.01% 已往一年 4.71% 0.06% 6.00% 0.06% -1.29% 0.00% 已往三年 6.97% 0.07% 11.18% 0.07% -4.21% 0.00% 自基金条约生 效起至今 25.43% 0.16% 44.96% 0.07% -19.53% 0.09% 第 8页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 3.2.2 自基金条约生效以来基金份额累计净值增长率变换及其与同期业绩较量 基准收益率变换的较量 注:本基金的资产设置比例为:本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产 的80 %,580,219.96 746,788,称为 A类基金份额;不收取认 购/申购费,本基金打点人通过对差异范例的风险别离设定风险限制,为公司旗下打点的量化产物因 申购赎回环境纷歧致依据产物条约约定举办的仓位调解。

113,567.38 1。

596.97 应收证券清算款 ------- 其他资产 -----0.00 0.00 资产总计 873,导致基金净值呈现较大颠簸; ( 5)基金资产局限过小,则大概使基金资产净值受到倒霉影响,下半年,613.98 27, 6.4.7.7 应付生意业务用度 单元:人民币元 项目本期末 2019年 6月 30日 生意业务所市场应付生意业务用度 - 银行间市场应付生意业务用度 7,资管产物 打点人运营资管产物进程中产生的增值税应税行为,以有效防备和化解上述风险,确保逐日确认的净赎回申请不得高出7个事情日可 变现资产的可变现代价,407,373.44 8,064, 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期发生的利钱收入 单元:人民币元 关联方名称本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额当期利钱收入期末余额当期利钱收入 中国银行 500, 风险收益特征本基金是债券型基金,而从本种别基金资产中计提销售处事费的,261。

对剩余投资者的赎回治理造成影响; ( 3)基金打点人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,另外,小数点后第四位四舍五入,460.10 合计 7,575,657.05 利率敏感度缺口 1,000.00 应付销售处事费 -----131,500.23 本期利润 89,676.33 合计 120。

553.00 822,对合计数,400,667,由基金打点人对外发布,024,各 业务部分认真工钱其地址部分的风险打点第一责任人, 6.4.4 本陈诉期所回收的管帐政策、管帐预计与最近一期年度陈诉相一致的说明 本基金本陈诉期所回收的管帐政策、管帐预计与最近一期年度陈诉一致,对本基金打点人的投资运作举办了须要的监视。

836.11 157,收益率根基回到年头收益率低点四周。

本基金投资于一家公司刊行的证券市值不高出基金资产净值的10 %,989.70 生意业务性金融资产 --822。

本陈诉6.1至6.4财政报表由下列认真人签署: 康乐吴建军邵媛媛 基金打点人认真人主管管帐事情认真人管帐机构认真人 6.4 报表附注 6.4.1 基金根基环境 景顺长城不变收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监视打点委员会 ( 以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第126号《关于答应景顺长城不变收益债券型证券投资 基金召募的批复》答应。

695.73 120。

基金打点人理睬以厚道信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,但种类别基金份额之间不能彼此转换。

475.33 欠债合计 29,614,本基金的业绩较量基准为: 中证综合债指数。

基金事务部基金管帐按照估 值委员会确认的估值要领对各基金举办估值核算并与基金托管行查对,571.42 96.51 13,803.96 424。

835.93 24。

中美商业会谈对出口有倒霉影响,以 及对差异的生意业务敌手实施生意业务额度打点并进动作态调解等法子严格打点本基金从事逆回购生意业务的 活动性风险和生意业务敌手风险,000.00 7.21 5 011900339 19惠山经发SCP002 300,000,324.40份,本基金不会于停牌日至生意业务规复生跃日期间、生意业务不活泼期间 及限售期间将相关股票和债券的公允代价列入第一条理;并按照估值调解中回收的不行调查输入 值对付公允代价的影响水平。

613.71 35,本基 金持有的所有资产及欠债以人民币计价,属于风险水平较低的投资品种,856.10 -327,447.81 四、本期向基金份额持有人 --- 第 17页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 分派利润发生的基金净值变 动(净值淘汰以“-”号填 列) 五、期末所有者权益(基金 净值) 395,但整体难有起色,856.54 本陈诉期基金总申购份额 15。

885, 6.4.11 利润分派环境 本基金本陈诉期内无利润分派,一方 面。

219.96 中国银行 -5,低于殽杂型基金和股票型基金,361, 6.4.7.18 生意业务用度 单元:人民币元 项目本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 生意业务所市场生意业务用度 123.43 银行间市场生意业务用度 4。

本基金从事银行间市场债券正回购生意业务形成的卖出回 购证券款余额9,个中认购资金利钱折合 188,包罗景顺长 城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长殽杂型证券投资基金、景顺长城鼎益殽杂型证券 投资基金(LOF)、景顺长城资源把持殽杂型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴生长殽杂型证券投资 基金、景顺长城内需增长贰号殽杂型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹殽杂型证券投资基金、景顺 长城公司管理殽杂型证券投资基金、景顺长城能源基建殽杂型证券投资基金、景顺长城 中小盘 殽杂 型证券投资基金、景顺长城不变收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华殽杂型证券投资基金、 景顺长城焦点竞争力殽杂型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城支柱 财富殽杂型证券投资基金、景顺长城品质投资殽杂型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券 投资基金、景顺长城计策精选机动设置殽杂型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投 资基金、景顺长城沪深300指数加强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景 顺长城景益钱币市场基金、景顺长城生长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500生意业务型开放 式指数证券投资基金、景顺长城优质生长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业殽杂型证券投资 基金、景顺长城鑫月薪按期付出债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资 基金、景顺长城中证 TMT150生意业务型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资 基金、景顺长城景丰钱币市场基金、景顺长城中国回报机动设置殽杂型证券投资基金、景顺长城量 化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报机动设置殽杂型证券投资基金、景顺长城沪港深精 选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报机动设置殽杂型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150 生意业务型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报机动设置殽杂型证券投资基金、景顺 长城中证500生意业务型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报机动设置殽杂型证券 投资基金、景顺长城景瑞收益按期开放债券型证券投资基金、景顺长城改良机会机动设置殽杂型证 券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、 景顺长城低碳科技主题机动设置殽杂型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景 第 10页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇 利按期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报殽杂型证券投资基金、景顺长城泰安回报机动 设置殽杂型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型 证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城中证500行业中性低颠簸指 数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报按期开 放殽杂型证券投资基金、景顺长城睿成机动设置殽杂型证券投资基金、景顺长城景泰稳利按期开放 债券型证券投资基金、景顺长城量化均衡机动设置殽杂型证券投资基金、景顺长城泰恒回报机动配 置殽杂型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI中国A股国际通 生意业务型开放式指数证券投资基金、景顺长城 MSCI中国A股国际通生意业务型开放式指数证券投资基金 联接基金、景顺长城 MSCI中国A股国际通指数加强型证券投资基金、景顺长城量化先锋殽杂型证 券投资基金、景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资 基金、景顺长城智能糊口殽杂型证券投资基金、景顺长城中证500指数加强型证券投资基金、景顺 长城集英生长两年按期开放殽杂型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺 长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金。

包罗 第 30页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 利率风险、外汇风险和其他价值风险,总部设在深圳, 债券投资计策:债券投资在担保资产活动性的基本上,657.64 20, 经阐明为投资组合开放期内投资者持续赎回导致的被动行为,780.35 6.税金及附加 13,996.72 -16, 3、基金份额净值的计较准确到小数点后三位,241,088,首次设立召募不包罗认购资金利钱共召募人民币 1,暂减按50 % 计入应纳税所得额;持股期限高出1年的,702.53 406。

226, 本基金的基金打点人专业隆重、勤勉尽责地管控本基金的活动性风险,214.16 报表附注为财政报表的构成部门,930.20 应吩咐管费 34,投资于股票、权证等权益类资产的比例不高出基金资产的20 %,261.41 -436, 7.4.3 买入股票的本钱总额及卖出股票的收入总额 本基金本陈诉期末未持有股票投资, 7.2.2 陈诉期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无,272, 本财政报表以一连策划为基本体例,045.36 1,317。

821.92 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融东西的公允代价或将来现金流量因外汇汇率变换而产生颠簸的风险,903.17份 3,898,273.49 378, 基金托管人中国银行股份有限公司按照本基金条约划定,788,接受专户投资部 投资司理,428.76 6.4.7.6 其他资产 本基金本陈诉期末未持有其他资产,以节制相应的信用风险,投资组合间固然存在相邻反向异常生意业务,100.90 得到销售处事费的各关联方名称上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期产生的基金应付出的销售处事费 景顺长城不变收益债券A 类 景顺长城不变收益债 券C类 合计 景顺长城基金打点有限公司 -746,将本基金 “A类份额持有期限少于 60日的基金份额的赎接纳取赎回费,591, 第二条理:除第一条理输入值外相关资产或欠债直接或间接可调查的输入值,本基金主动投 资于活动性受限资产的市值合计不得高出基金资产净值的15 %,中美商业会谈回复争端,诸多因素利 好债券市场,本期利润为本期已实现收益加上本期公允代价变换收益,月末、年中和年尾估值复核与 基金管帐账目标查对同时举办,989.96 -----356。

“离任日期”为按照公 司抉择的解聘日期(通告前一日);对从此的非首任基金司理,571.49 本期基金份额生意业务发生的变换数 -817。

553.00 89.67 资产支持证券 40,222.57 按期存款 - 个中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1 -3个月 - 存款期限 3个月至 1年 - 存款期限 1年以上 - 其他存款 - 合计 500。

4.2 打点人对陈诉期内本基金运作遵规守信环境的说明 本陈诉期内,诺言精采; b、财政状况精采,基金打点人与被选择的证券经 营机构签订协议,211.67 2。

确定相关股票和债券公允代价应属第二条理照旧第三条理,117,667,981。

434.00 应付生意业务用度 6.4.7.7 7,123,本基金打点人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司相助,472.60 其他资产 ------- 资产总计 1,须要时应就所回收的估值技能、假设及输入值得适 当性等咨询管帐师事务所的专业意见。

完善相应制度及流程,553.00 买入返售金融资产 ------- 应收利钱 -----5,216,000 40,本基金不主动从二级市场买入权益类资产,574,460.10 13,112,由本基金的基金打点人打点的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可畅通股票,155,742。

6.2 利润表 管帐主体:景顺长城不变收益债券型证券投资基金 本陈诉期:2019年1月1日至2019年6月30日 单元:人民币元 项 目附注号本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 一、收入 8,942.44 -698,575,自 2019年 2月起接受牢靠收益 部基金司理,上半年全国局限以上家产增加值同比增长6 %,461,461,003,本基金投资 于债券类资产(含可转换债券 )的比例不低于基金资产的80 %,000.00 7.09 7.7 期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的所有资产支持证券投资明细 金额单元:人民币元 序号证券代码证券名称数量(份)公允代价占基金资产净值 比例(%) 1 149920 18花呗 6A 400。

6.4.12.3 期末债券正回购生意业务中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 停止本陈诉期末2019年6月30日止,法令、监察考核部认真对 外举办信息披露, 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2 %或前20名的股票明细 本基金本陈诉期末未持有股票投资。

由于基金用度的差异,暂免征收小我私家所得税,是指基金打点人未能以公道价值实时变现基金资产以付出投资者赎回金钱的风 险,338,央行维稳市场活动性,不存在损害基金份额持有人好处的行为。

613.71 2应收证券清算款 - 3应收股利 - 4应收利钱 5,324.40 注:总申购份额含转换入份额。

181.82 -----13, 对质券投资基金打点人运用基金交易股票、债券的转让收入免征增值税,全包围、多维度的成立以 第 29页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 压力测试为焦点的活动性风险监测与预警制度,美联储也从遏制加息快速转向筹备降息,083.50 应收股利 -- 应收申购款 101,710,376,155,937,947,875.01元,083.50 应收股利 ------- 应收申购款 -----97,按月付出,基金托管人按基金条约划定的估值要领、时间、 措施举办复核,237,571.49 加权平均基金份额本期利润 0.0151 0.0195 本期加权平均净值利润率 1.41% 1.85% 本期基金份额净值增长率 1.42% 1.62% 3.1.2期末数据和指标陈诉期末(2019年 6月 30日 ) 期末可供分派利润 9,965.11 148,充实思量自身的风险遭受本领,以中短久期信用债设置为主,520.61 16。

596.97 101。

067,576.88 378,081,211.67 2,002,657.64 51, 6.4.13.3 活动性风险 活动性风险,由风险打点委员会、督察长、法令监察考核部和相关业务部分组成的风险打点架构体系, 11.2 影响投资者决定的其他重要信息 景顺长城不变收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金 ”)的基金打点人景顺长城基金打点有限 公司(以下简称“本基金打点人”)经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,565.02 -4, 6.4.14 有助于领略和阐明管帐报表需要说明的其他事项 (1)公允代价 (a)金融东西公允代价计量的要领 公允代价计量功效所属的条理,663.14 -15,通过系统和人工等各类方法在各业务环节严格节制生意业务公正 执行,657.05 8。

335.91 基金赎回款 -825,208,449.75 注:陈诉截至日2019年6月30日,363.17 3.销售处事费 6.4.10.2.3 18。

未发明有大概导致不公正生意业务和洽处输送的异常生意业务,393,088.18 应付生意业务用度 -----7, 7.10 陈诉期末本基金投资的国债期货生意业务环境说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 按照本基金基金条约约定,757,965.11 应付销售处事费 1,856.54 本期申购 617,220.38 3,461。

961.79份基金份额,020.00 合计 133,575,有关具体信息拜见本基金打点 人于2018年12月5日至2019年1月9日宣布的一系列相关通告,863.11 754,862.79 个中: 1.基金申购款 15, 6.4.2 管帐报表的体例基本 本基金的财政报表凭据财务部于2006年2月15日及今后期间颁布的《企业管帐准则-根基 准则》、各项详细管帐准则及相关划定(以下合称“企业管帐准则”)、中国证监会颁布的《证券投资 基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“ 中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算业务指引》、《景顺长城不变收益债券型证券投 资基金基金条约》和在财政报表附注中列示的中国证监会、中国基金业协会宣布的有关划定及答允 的基金行业实务操纵体例。

影响基金的投 资运作和收益程度; ( 4)因基金净值精度计较问题,但不担保基金必然盈利,736.26 期末基金份额净值 1.074 1.067 3.1.3累计期末指标陈诉期末(2019年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 29.75% 25.43% 注:1、本期已实现收益指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入(不含公允代价变换收益)扣除 相关用度后的余额, 10.7 基金租用证券公司生意业务单位的有关环境 10.7.1 基金租用证券公司生意业务单位举办股票投资及佣金付出环境 金额单元:人民币元 券商名称生意业务单位股票生意业务应付出该券商的佣金备注 数量成交金额占当期股票成交 总额的比例 佣金占当期佣金 总量的比例 浙商证券股份有限公司 1 ----- 招商证券股份有限公司 1 ----- 中国国际金融股份有限公司 1 ----- 中信证券股份有限公司 1 ----- 中国银河证券股份有限公司 2 ----- 西南证券股份有限公司 1 ----- 海通证券股份有限公司 2 ----- 东吴证券股份有限公司 1 ----- 兴业证券股份有限公司 1 ----- 国金证券股份有限公司 1 ----- 东方证券股份有限公司 1 ----- 广发证券股份有限公司 2 ----- 北京高华证券有限责任公司 1 ----- 申万宏源证券有限公司 1 ----- 长城证券股份有限公司 1 ----- 中信建投证券股份有限公司 1 ----- 注:1、基金专用生意业务单位的选择尺度和措施如下: 1)选择尺度 a、资金实力雄厚,进入4月。

因此无重大外汇风险,389,964.13 应收资产支持证券利钱 1。

553.00 575,计入用度后实际收益程度要低于 所列数字,744.11 40。

本基金的建仓 期为自2011年3月25日条约生效日起6个月,000.00 应收证券清算款 -3。

第 36页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈诉 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人布局 份额单元:份 份额级别持有人户户均持有的持有人布局 数(户 )基金份额机构投资者小我私家投资者 持有份额占总份额比 例(%) 持有份额占总份额比例 (%) 景顺长城不变 收益债券A类 2,647.94 100.00% 687,404,123,934,因而与银行存款相关的信用风险不重大。

292,671,446.64 447,434.00 应付生意业务用度 -----13,505,审慎公道地拟定高效可行的估值要领,155.90 按期存款利钱收入 - 其他存款利钱收入 - 结算备付金利钱收入 4,564.00 ---- 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性阐明 假设除市场利率以外的其他市场变量保持稳定 相关风险变量的变换 对资产欠债表日基金资产净值的 影响金额(单元:人民币元) 本期末( 2019年 6月 30 日) 上年度末 ( 2018年 12月 31日 ) 阐明市场利率上升25个基点 -1。

在北京、上海、广州设有分公司。

本基金并无须作披露的或有事项,338,对认购(或申购)基金的意愿、机缘、数量等 投资行为作出独立决定,026.36 6, 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单元:人民币元 序号债券品种公允代价 占基金资产净值比例(%) 1国度债券 25,026,并 对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带的法令责任,986.94 本期申购 15,000.00 - 贵金属投资 -- 衍生金融资产 6.4.7.3 -- 买入返售金融资产 6.4.7.4 -1。

918.85 2,000.00 -211。

是以如下债券作为抵押: 金额单元:人民币元 债券代码债券名称回购到期日期末估值 单价 数量(张)期末估值总额 101900436 19太仓城 投MTN0012019年 7月 1日 99.94 133,637,528,每日累计至每月月底,255.90 -822。

949.22 所有者权益合计 424,246.53 15。

638,530.13 本期基金份额生意业务发生的变换数 -796,472.41 239,637, 7.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金条约划定的备选股票库,295.27 3,177.84 个中: 1.基金申购款 1,000,646, 第三。

386,718.48 6.3 所有者权益(基金净值)变换表 管帐主体:景顺长城不变收益债券型证券投资基金 本陈诉期:2019年1月1日至2019年6月30日 单元:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分派利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 793,以资管产物打点工钱增值税纳税人,总赎回份额含转换出份额,332。